О знаменитости

Биография

Владимир Ильич Питербарг: биография

День рождения 01 августа 1945

российский математик

Краткая Биография

В. И. Питербарг родился 1 августа 1945 года в поселке Беловодск, Украинская ССР. В 1963 году поступил на механико-математический факультет Московского Университета. Окончил его по кафедре теории вероятностей в 1968 году и аспирантуру кафедры в 1970 (научный руководитель — Ю. К. Беляев). В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 году — докторскую (тема: «Асимптотические методы в теории гауссовских случайных процессов и полей») . С 1990 года — профессор кафедры.

В настоящее время главный научный сотрудник и заведующий лабораторией теории вероятностей механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Научные достижения

Сфера научных интересов: теория вероятностей, теория случайных процессов, математическая статистика, ассимптотические методы в теории гауссовских процессов, статистика экстремумов случайных процессов.

Создал теорию асимптотических методов исследования гауссовских случайных процессов и полей, общепризнанный мировой лидер в этой области.

Публикации

Homogeneity testing of two samples: Gaussian field on a sphere. Mathematical Methods of Statistics, 1993, vol. 2, pp. 147–164 (in coop. Yu.Tyurin)
On maximum distribution for a Gaussian field with constant variance and indexed by a smooth manifold. (in coop. T.L.Mikhaleva) Theory of Probab. and Appl., 41, 1996, No 2
Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes. 1995, 205pp, Rewritten and Completed Issue, American Mathematical Society, ser. Translations of Mathematical Monographs, Vol. 148.
High deviations for multidimensional stationary Gaussian process with independent components. in: Problems of Stability of Stochastic Models. V.M. Zolotarev, ed. Moscow-Utrehrt, TVP-VSP, 1994, 197—230.
High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter.II. Mathematical Methods of Statistics, Alerton Press, 1996, No 4, (in coop. with V. Konakov)
High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter.I. Mathematical Methods of Statistics, Alerton Press, 1995, No 4, (in coop. with V. Konakov)
Laplace method for random elements in Banakh spaces. Russian mathematical surveys, 1995, No. 6, 1-102, (in coop. with V. Fatalov)
On large jumps of a random walk. Theory Probability and Its Appl. 1991, {f 36}, 1991, 50-63.
High excursion for nonstationary generalized Chi-square processes. Stochastic Processes and Appl, 1994, vol. 53, No 2, 307—337.
On the distribution of the maximum similarity score for fragments of two random sequences. in: Mathematical Methods of Analysis of biopolymer sequences. Ed. Simon Gindikin, DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 1992, Volume 8, 11-18.
On limit distribution of the quadratic deviation of a kernel estimator of density function in the deconvolution problem. Mathematical Methods of Statistics, Alerton Press, 1993, {f 1}, 147—164 (in coop. M.Ya. Penskaya).
Rice’s method for Gaussian random fields. Fundamental and Applied Mathematics, 1996, vol.2, No 1, 20 pp. (in Russian)
Lectures in the Theory of Gaussian Processes. Moscow Univ. Press, 1986, 88pp
Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes. Moscow Univ. Press, 1988, 176pp
A Multidimensional Rank Correlation: a Gaussian Field on a Torus. University Of North Carolina at Chapel Hill, Center for Stochastic Processes, Techn. Rep. No. 482, July, 1996, 1-18 (in coop. Yu.Tyurin)
Central limit theorem for wave-functionals of Gaussian processes. accepted by Advances of Applied Probability, 1998, (in coop. with I. Rychlik)