Всю свою карьеру играл в различных английских клубах, таких как «Престон Норт Энд», «Вест Бромвич Альбион», «Сандерленд», «Эвертон», «Уиган Атлетик», «Халл Сити», «Хаддерсфилд Таун», «Дерби Каунти».
Клубная карьера
Ранние годы
Килбэн — воспитанник клуба «Престон Норт Энд», который базируется в родном городе Кевина, Престоне. Ирландец закончил академию «белоснежных» и в 1995 году подписал с командой свой первый профессиональный контракт. Молодой талантливый полузащитник сразу привлёк к себе внимание других английских клубов. В 1997 году «Престон» продал Килбэна в «Вест Бромвич Альбион» за 1 миллион фунтов стерлингов. Этот трансфер означал, что Кевин стал первым игроком «дроздов», за которого заплатили больше миллиона фунтов.
В новом клубе ирландец быстро освоился, начал показывать хорошую игру и вскоре стал любимцем публики «Хоторнс». В это же время он впервые удостоился внимания со стороны тренеров сборной Ирландии, будучи вызванным в её ряды.
«Сандерленд»
В декабре 1999 года наставник «Сандерленда», Питер Рид, сделал «Вест Бромвичу» предложение по покупке Килбэна в размере 2,5 миллионов фунтов. Руководство «дроздов» дало согласие на данную сделку, и Кевин стал игроком «чёрных котов». Этот трансфер стал третьим по стоимости во всей истории «Сандерленда».
В своём дебютном матче за новый клуб, который состоялся 18 декабря 1999 года, Килбэн, выйдя на замену на 87-й минуте поединка, ассистировал своему одноклубнику Кевину Филлипсу, чей гол закрепил победу «чёрных котов» над «Саутгемптоном». Игра закончилась со счётом 2:0. Однако эта победа стала последней удачей «Сандерленда» — следующего выигрыша они добились лишь 1 апреля 2010 года. В прессе это время окрестили «проклятием Килбэна» — ирландский новичок команды никак не мог поразить ворота противников, хотя каждый матч имел верные возможности для взятия ворот.
В добавление ко всему фанаты «Сандерленда» выбрали именно его для обвинений в неудачах команды. Свой первый гол за «чёрных котов» Кевин забил 8 апреля в ворота «Уимблдона», этот мяч стал единственным для него в сезоне 1999/00.
Фанаты продолжили обструкцию ирландского полузащитника и в межсезонье. В результате в одном из матчей предсезонной подготовке во Франции Кевин не выдержал оскорблений и показал болельщикам «Сандерленда» «жест Эффенберга». Этот инцидент ещё более усугубил отношения ирландца с «суппортерами» команды. За пять лет, проведённых в составе «Сандерленда», Кевин так и не смог добиться благосклонности от фанатов. В 2003 году руковдство «чёрных котов» под напором общественности, решило продать Килбэна.
«Эвертон»
В последний день летнего трансферного окна 2003 года было объявлено, что Кевин покидает Сандерленд и пополнит ряды ливерпульского клуба «Эвертон». Это означало, что Килбэн будет вновь работать с бывшим главным тренером «Престона», а ныне наставником «синих», Дэвидом Мойесом.
На «Гудисон Парк» в отличие от «Стэдиум оф Лайт» публика моментально полюбила ирландца. А он, в свою очередь, сполна отплатил ей за это своей игрой.
В феврале 2005 года ирландская Футбольная ассоциация признала Кевина лучшим игроком Ирландии в сезоне 2004/05.
В период своих выступлений за «ирисок» Килбэн прослыл настоящим универсалом, одинаково хорошо выступая, как на своей привычной позиции левого хавбека, так и на правом фланге полузащиты, в позиции второго форварда и даже левого защитника. Всё это привело к тому, что многие клубы захотели выкупить права на ирландца, и в конце августа 2006 года он согласился перейти в «Уиган Атлетик».