Он стал первым чемпионом мира для Норвегии. Произошло это в 1894 году на чемпионате мира по велоспорту в Антверпене (Нидерланды). Он выиграл 100-километровую гонку на треке. Через два года на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Гамбурге (Германия) Вильхельм Хени занял второе место в общем зачёте.
Вильхельм Хени более известен, как отец знаменитой фигуристки, трехкратной олимпийской чемпионки Соня Хени, которая позже стала американской киноактрисой. Он был тренером и менеджером своей дочери.
