С семи лет занимался на фортепиано, в 13-летнем возрасте взялся за виолончель. С 1895 г. начал преподавать в музыкальном училище, в 1896 г. закончил первую симфонию и концерт для виолончели с оркестром. Композицию изучал в Будапештской музыкальной академии у Ганса фон Кёсслера. В 1905—1919 гг. преподавал в музыкальном училище Эрнё Фодора, с 1910 г. в музыкальной академии, с 1918 г. руководил там одним из двух классов композиции. Среди его учеников, в частности, Джордж Шолти, Ференц Фаркаш, Лайош Бардош, Иван Патачич, Эндре Сервански и др.
Композиторское наследие Шиклоша включает оперу «Лунный дом» (венг. A h?napok h?za, постановка 1927), балет «Зеркало» (венг. A t?k?r, постановка 1923 г.), 2 симфонии (1896, 1901), увертюры, сюиты, камерную музыку. Раннее творчество Шиклоша лежит в русле брамсовской романтической традиции, более позднее обнаруживает эволюцию под воздействием Рихарда Штрауса с одной стороны и Клода Дебюсси с другой. В 1923 г. он подготовил и опубликовал «Музыкальный словарь».
